AI For Asset Management & Trading

Strategie di investimento performanti e Deep Learning

Come ridurre la rischiosità e migliorare la performance

delle strategie di investimento

La soluzione AI applicata all’Asset Management offre modelli predittivi per il supporto di strategie di investimento basate su AI e Deep Learning.

Il suo valore consiste nell’accuratezza e nella stabilità dei modelli predittivi che vengono utilizzati principalmente dal portfolio manager come una componente all’interno di strategie di investimento dei diversi mercati finanziari (azionario, obbligazionario, commodity, forex, ecc).

Peculiarità

La soluzione offre diversi servizi, in base al livello di personalizzazione richiesto:

  • off-the-shelf per previsioni su performance e rischiosità (ritorno, volatilità, Sharpe ratio) di vari asset;
  • modelli predittivi personalizzati in base agli asset target e agli orizzonti di investimento selezionati dal cliente, ed agli eventuali dati proprietari che il cliente fornisce.

I modelli predittivi alla base dell’offerta vengono costruiti tramite tecnologia proprietaria che consente al team PPS di essere estremamente efficiente e rigoroso nell’addestramento dei modelli e di evitare i problemi caratteristici della costruzione di modelli quantitativi (overfitting e data leakage). Questo consente di ottenere una totale automatizzazione del processo e di raggiungere performance dei modelli costanti nel tempo.

Applicazioni

Il servizio viene utilizzato da:
  • Asset manager, per ottenere rendimenti di portafoglio superiori al benchmark del mercato di riferimento mantenendo la volatilità (rischiosità) il più bassa possibile.
  • Hedge fund che, oltre ai maggiori rendimenti, hanno la necessità di operare su strumenti finanziari di nicchia, con strategie di investimento più aggressive.
  • Corporate trading desk che hanno come obiettivo l’implementazione di strategie di copertura per minimizzare il rischio rispetto alle fluttuazioni di prezzo delle materie prime (mercato Commodity) e/o dei cambi (mercato Forex) verso cui sono esposte.
Sfide

Nei prossimi 5 anni, le strategie di investimento sistematiche basate su intelligenza artificiale rivoluzioneranno la gestione patrimoniale attiva e cresceranno fino ad un valore di mercato stimato superiore a $ 120 miliardi.

Il settore dell’asset management, che manifesta l’esigenza di ridurre la rischiosità e migliorare la performance delle strategie di investimento, fatica ad adottare le soluzioni basate su AI a causa di una mancanza interna di tecnologia e di personale specializzato e una scarsità di partner esterni credibili, capaci di offrire una consulenza di valore nelle modalità standard del settore.

PPS risolve questa necessità, posizionandosi come partner capace di utilizzare al meglio l’AI per garantire ai clienti i miglioramenti desiderati e aumentare così il valore estratto dai dati a disposizione.

Plus

La soluzione AI Asset Management Solution offre:

Performance: Focus sulla stabilità dei modelli predittivi oltre che sulla loro performance.

Trasparenza: Viene data ai portfolio manager la massima trasparenza sul processo di sviluppo modelli utilizzato, così da mitigare ogni dubbio (sia tecnologico che finanziario); grazie a componenti tecnologiche proprietarie vengono forniti insights sui processi logici dei modelli predittivi, che consentono ai portfolio manager di avere maggiore comprensione della tecnologia e fiducia nella stessa.

Tempistiche: I risultati vengono forniti in un tempo che è una frazione dello standard, mantenendo traction sul progetto e consentendo al portfolio manager di beneficiare della tecnologia in brevissimo tempo.

Casi di successo

Nikko Global Wrap (Sumitomo Financial Group):

Sulla base dei vari dati forniti dal cliente Nikko Global Wrap sono stati costruite delle strategie di investimento basate su Deep Learning. Lavorando assieme sui dati tradizionali e alternativi e sulle varie architetture di Deep Learning (anche basate su algoritmi di genetica) sono stati raggiunti risultati molto interessanti sia relativi alla previsione dei prezzi che dal punto di vista della performance degli investimenti.
Il cliente ha fornito una overview relativa al R&D e una piattaforma per testare l’efficienza delle strategie di investimento. Il team ha portato a termine il lavoro in maniera professionale continuando in seguito e rafforzando il rapporto di collaborazione tra le società.

I risultati tradotti in dati:
Rendimento annuale: 6.15%
Indice di Sharpe: 0.84

Proprietary trading
Strategia di breve e lungo termine su un pool di 8 commodity futures (T0) con riequilibrio dinamico.

I risultati tradotti in dati:
Rendimento annuale: 17.65%
Indice di Sharpe: 1.64

Cassa Compensazione & Garanzia (London Stock Exchange Group)
Vai al video

scopri di più

Richiedi una consulenza, siamo pronti a progettare insieme a te la migliore soluzione per far crescere il tuo business.

it_ITItalian